Ingeniería de Gestión de Riesgo Energético y Coberturas aborda la modelación avanzada de volatilidad en mercados eléctricos mediante técnicas de hedging y contratos como los PPAs virtuales, integrando herramientas cuantitativas basadas en simulación estocástica, análisis VAR, y optimización financiera. Este enfoque multidisciplinar se apoya en tecnologías de evaluación energética, gestión de portafolios y algoritmos de predicción de precios spot, fundamentales en la planificación estratégica para sistemas eVTOL/UAM y plataformas energéticas en aviación sostenible. La interrelación con normativas regulatorias de mercado y riesgo financiero es esencial para garantizar la estabilidad operacional y financiera en entornos de alta incertidumbre.
Los laboratorios asociados desarrollan capacidades HIL/SIL para validar modelos de riesgo, simulación de escenarios y evaluación en tiempo real de volatilidad, integrando sistemas SCADA y plataformas de adquisición de datos dinámica. La trazabilidad se asegura mediante procedimientos alineados con normativa aplicable internacional y mejores prácticas de gestión de riesgos, promoviendo perfiles profesionales como gestores de riesgos energéticos, analistas financieros, ingenieros de mercado eléctrico y especialistas en contratos PPA, potenciando la empleabilidad en sectores de aviación avanzada y energía renovable.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): hedging, PPAs virtuales, volatilidad, gestión riesgo energético, simulación estocástica, mercados eléctricos, contratos de cobertura, eVTOL.
532.000 €
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Requisitos recomendados: conocimientos básicos de mercados financieros y/o energía; ES/EN B2+/C1. Se valoran conocimientos previos de matemáticas y estadística. Ofrecemos material de apoyo si lo necesitas.
1.1 Introducción a la Gestión de Riesgos Energéticos en operaciones navales: marco, alcance y objetivos
1.2 Identificación de riesgos energéticos en la cadena de suministro marítima: combustibles, electricidad y gas
1.3 Hedging básico para el sector energético naval: instrumentos, costos y eficiencia
1.4 Contratos de PPAs y PPAs Virtuales para flotas y puertos: estructura y usos
1.5 Análisis de volatilidad: modelos, escenarios y métricas (VaR/CVaR)
1.6 Gestión de estrategias de cobertura: cuándo cubrir y con qué instrumentos
1.7 Gestión de la volatilidad estratégica: hedging dinámico y flexibilización de exposición
1.8 Gobernanza y cumplimiento en riesgos energéticos: políticas, roles y control interno
1.9 Métricas de riesgo y monitorización: indicadores clave (KRI, KPI) y dashboards
1.10 Casos prácticos: evaluación go/no-go con risk matrix aplicado a proyectos energéticos navales
Módulo 2 — Hedging, PPAs y Análisis de Volatilidad
2.2 Fundamentos de Hedging en energía para operaciones navales: instrumentos (futuros, forwards, opciones), objetivos de cobertura y gestión de exposición al precio del combustible.
2.2 Contratos de PPAs: tipos (físicos, financieros, PPAs virtuales), estructura y aplicación para optimizar costos en flotas, plataformas portuarias y terminales.
2.3 Análisis de volatilidad: métricas clave (volatilidad histórica, implícita), estimación de volatilidad y su impacto en presupuestos y decisiones de compra.
2.4 Modelos de fijación de precios y hedging dinámico: curvas de energía, escenarios de demanda, simulaciones y uso de Monte Carlo para anticipar volatilidad.
2.5 Estrategias de cobertura y gestión del riesgo de base: basis risk, spreads entre mercados, hedging cruzado y uso de PPAs virtuales para volatilidad lateral.
2.6 Gestión de contraparte, liquidez y crédito: evaluación de contrapartes, límites de exposición, colateral y cumplimiento normativo.
2.7 PPAs virtuales y su impacto financiero: mecanismos, flujo de caja, reducción de volatilidad de ingresos y consideraciones contables.
2.8 Análisis de escenarios y pruebas de estrés para carteras energéticas: diseño de escenarios, métricas de resiliencia y acciones de mitigación.
2.9 Herramientas y gobernanza de la gestión de riesgos: software, dashboards, indicadores clave y procesos de revisión.
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo: estructura de decisión, evaluación de resultados, umbrales de aceptación y plan de contingencia.
3.3 Panorama de Riesgos Energéticos: volatilidad de precios, liquidez y demanda
3.2 Instrumentos de Hedging: forwards, futures, swaps y opciones en energía
3.3 PPA Virtuales: estructura, beneficios, riesgos y impactos contables
3.4 Modelización de Volatilidad y Escenarios: estimación, simulación y estrés
3.5 Estrategias de Cobertura: diseño, calibración y rolling hedges
3.6 Gestión de Riesgos de Contratos: colateral, mark-to-market y contango/backwardation
3.7 Gobernanza y Arquitectura de Riesgo: políticas, roles y sistemas de datos
3.8 Análisis de Sensibilidad y Pruebas de Estrés para Mercados Energéticos
3.9 Cumplimiento Normativo y Seguridad de la Información en Riesgos Energéticos
3.30 Caso Práctico: creación de una matriz de riesgos y decisión go/no-go con hedging y PPAs
4.4 Fundamentos de Cobertura Energética para la Flota Naval: hedging, instrumentos derivados y límites de riesgo para la gestión de combustibles y electricidad.
4.2 PPAs Virtuales para Suministro de Combustibles de la Flota: estructuras, beneficios, riesgo de contraparte y mecanismos de liquidación.
4.3 Gestión de la Volatilidad de Combustibles y Energía en Puertos y Buques: métricas de volatilidad, escenarios y triggers de cobertura.
4.4 Estrategias de Cobertura con PPAs Virtuales y Contratos de Energía para Navieras: diseño de portafolios, correlaciones entre commodities y gestión de riesgo cruzado.
4.5 Gestión Avanzada de Riesgos en la Cadena de Suministro Naval: pruebas de estrés, VaR/CVaR, planes de mitigación y gobernanza de riesgos.
4.6 Instrumentos Derivados Aplicados a Energía Marítima: futuros/ forwards de combustible, swaps, opciones y cross-hedging entre bunkers y gasoil.
4.7 Modelos de Valoración y Simulación para Mercados Energéticos Marítimos: valoración de derivados, Monte Carlo y escenarios de precios de bunkers.
4.8 Implementación Operativa de Coberturas en la Flota y Puertos: gobernanza, cumplimiento, control de cambios y reporting.
4.9 Cumplimiento Normativo y Auditoría de Riesgos Energéticos en Navieras: marcos regulatorios, compliance y auditoría de riesgos.
4.40 Casos Prácticos: go/no-go con matriz de riesgos para proyectos de cobertura de energía en la cadena de suministro naval.
5.5 Introducción a la Evaluación de Riesgos Energéticos: Conceptos Clave
5.5 Hedging: Estrategias y Aplicaciones en el Sector Energético
5.3 PPAs Virtuales: Diseño e Implementación para la Mitigación de Riesgos
5.4 Volatilidad Energética: Análisis y Modelado
5.5 Herramientas y Técnicas para el Análisis de Riesgos Energéticos
5.6 Estrategias Integrales de Gestión de Riesgos Energéticos
5.7 Monitoreo y Control de la Volatilidad en el Mercado Energético
5.8 Optimización de Portafolios Energéticos: Hedging y PPAs
5.9 Estudios de Caso: Aplicación Práctica de las Estrategias de Cobertura
5.50 Evaluación y Mitigación de Riesgos: Estrategias Avanzadas
6.6 Introducción a los Riesgos Energéticos: Tipos y Contexto
6.2 Hedging: Conceptos, Instrumentos y Estrategias Básicas
6.3 PPAs Virtuales: Estructura, Beneficios y Negociación
6.4 Volatilidad Energética: Medición, Impacto y Análisis
6.5 Herramientas y Modelos para el Análisis de Riesgos
6.6 Implementación Práctica del Hedging
6.7 Diseño y Negociación de PPAs Virtuales
6.8 Estrategias de Gestión de la Volatilidad
6.9 Monitoreo y Control de los Riesgos Energéticos
6.60 Estudios de Caso: Aplicación en el Mundo Real
7.7 Hedging: Fundamentos y Aplicaciones en el Sector Energético
7.2 PPAs Virtuales: Estructura, Negociación y Evaluación de Riesgos
7.3 Volatilidad Energética: Análisis, Modelado y Previsión
7.4 Identificación y Evaluación de Riesgos Energéticos: Metodologías y Herramientas
7.7 Estrategias de Cobertura: Selección y Optimización de Instrumentos Financieros
7.6 Gestión de la Volatilidad: Técnicas de Mitigación y Control
7.7 Análisis de Escenarios y Simulación de Riesgos
7.8 Monitoreo y Control de la Exposición al Riesgo Energético
7.9 Marco Regulatorio y Legal de los Contratos Energéticos
7.70 Casos Prácticos: Aplicación de las Estrategias en el Mundo Real
8.8 Fundamentos del Hedging: Definición, objetivos y tipos de coberturas
8.8 Instrumentos de Hedging: Futuros, forwards, swaps y opciones
8.3 Identificación y evaluación de riesgos energéticos
8.4 Análisis de la exposición al precio de la energía
8.5 Estrategias de cobertura: Selección del instrumento y diseño de la cobertura
8.6 Implementación de estrategias de hedging: Ejecución y seguimiento
8.7 Modelado y simulación de escenarios de precios
8.8 Evaluación de la efectividad del hedging: Medición y análisis de resultados
8.8 Gestión de la volatilidad en estrategias de hedging
8.80 Caso práctico: Aplicación del hedging en el sector energético
9.9 Introducción al Hedging y la Volatilidad Energética
9.9 Tipos de Contratos de Hedging: Futuros, Opciones y Swaps
9.3 Análisis de la Volatilidad: Métricas y Modelos
9.4 Gestión de Riesgos Energéticos: Identificación y Evaluación
9.5 Estrategias de Cobertura: Selección y Implementación
9.6 PPAs Virtuales: Conceptos y Estructura
9.7 Optimización de Portafolios Energéticos
9.8 Monitoreo y Control de las Estrategias de Hedging
9.9 Impacto de la Volatilidad en los Precios de la Energía
9.90 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas
1. Análisis de Riesgos Energéticos: Hedging, PPAs Virtuales y Volatilidad
1.1 Introducción al Hedging: Fundamentos y Aplicaciones
1.2 PPAs Virtuales: Estructura y Mecanismos
1.3 Volatilidad Energética: Conceptos y Medición
1.4 Identificación y Evaluación de Riesgos
1.5 Herramientas de Análisis de Riesgos Energéticos
2. Análisis y Optimización de Estrategias Energéticas: Hedging, PPAs Virtuales y Gestión de la Volatilidad
2.1 Optimización del Hedging: Estrategias Avanzadas
2.2 Diseño y Negociación de PPAs Virtuales
2.3 Modelado y Simulación de Volatilidad
2.4 Análisis de Sensibilidad y Escenarios
2.5 Implementación de Estrategias de Optimización
3. Dominio de Riesgos Energéticos: Hedging, PPAs Virtuales y Control de la Volatilidad
3.1 Control de la Volatilidad: Técnicas y Herramientas
3.2 Hedging con Derivados Energéticos
3.3 Gestión Integral de PPAs Virtuales
3.4 Monitoreo y Ajuste de Estrategias
3.5 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas
4. Estrategias de Cobertura Energética: Hedging, PPAs Virtuales y Gestión de la Volatilidad
4.1 Estrategias de Hedging según el Perfil de Riesgo
4.2 Selección y Diseño de PPAs Virtuales
4.3 Evaluación y Mitigación de Riesgos de Volatilidad
4.4 Implementación de un Plan de Cobertura
4.5 Revisión y Actualización de Estrategias
5. Gestión Avanzada de Riesgos Energéticos: Hedging, PPAs Virtuales y Volatilidad Estratégica
5.1 Volatilidad Estratégica: Análisis y Planificación
5.2 Hedging con Opciones y Estructuras Complejas
5.3 Optimización de PPAs Virtuales a Largo Plazo
5.4 Gestión de Riesgos en Entornos Regulatorios
5.5 Evaluación de Resultados y Mejora Continua
6. Estrategias de Cobertura y Gestión de la Volatilidad Energética: Hedging y PPAs Virtuales
6.1 Hedging en Mercados Liberalizados
6.2 Diseño de PPAs Virtuales Adaptados
6.3 Modelado y Previsión de Volatilidad
6.4 Integración de Datos y Análisis Predictivo
6.5 Gestión de Crisis y Respuesta a Eventos
7. Maestría en Gestión de Riesgos Energéticos: Hedging, PPAs Virtuales y Volatilidad
7.1 Desarrollo de un Plan Integral de Gestión de Riesgos
7.2 Hedging en Diversos Contextos Energéticos
7.3 Negociación y Gestión de PPAs Virtuales Complejos
7.4 Herramientas Avanzadas de Análisis de Volatilidad
7.5 Liderazgo y Toma de Decisiones Estratégicas
8. Gestión de Riesgos Energéticos: Hedging, PPAs Virtuales y Análisis de Volatilidad
8.1 Análisis de Volatilidad: Modelos y Metodologías
8.2 Hedging con Instrumentos Personalizados
8.3 Implementación de PPAs Virtuales en la Práctica
8.4 Reporte y Comunicación de Riesgos
8.5 Tendencias y Desafíos del Mercado Energético
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).